Explosion in Virtual Assets (Cryptocurrencies)

Autores/as

  • Daniel Cerecedo Hernández Tecnológico de Monterrey
  • Carlos Armando Franco Ruiz Tecnológico de Monterrey
  • Mario Iván Contreras-Valdez Tecnológico de Monterrey
  • Jovan Axel Franco Ruiz Tecnológico de Monterrey

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v14i4.374

Palabras clave:

Criptomonedas, burbujas, comportamiento explosivo

Resumen

(Explosión en Activos Virtuales (Criptomonedas))

El objetivo de esta investigación es analizar la presencia de burbujas financieras o un comportamiento explosivo en cuatro criptomonedas: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash y EOS. La selección de los activos se basó en la capitalización de mercado. La metodología implementada fue una prueba simple y generalizada (SADF y GSADF) de una variación de la prueba aumentada de Dickey-Fuller propuesta por Phillips et al. (2011, 2015). Encontramos diez, siete, seis y siete comportamientos exuberantes en los activos mencionados, respectivamente. Esta metodología ha sido en gran parte inexplorada y podría emplearse de manera estándar en el sector financiero para cualquier otro activo. Esta es la primera investigación que detecta este tipo de comportamiento para un grupo de criptomonedas con frecuencia diaria. Con el presente trabajo y el artículo de Li et al. (2018), el 68,47% del mercado ha sido analizado bajo la metodología. En consecuencia, este comportamiento podría estar disperso en todo el sector.

 

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Publicado

2019-09-26

Cómo citar

Cerecedo Hernández, D., Franco Ruiz, C. A., Contreras-Valdez, M. I., & Franco Ruiz, J. A. (2019). Explosion in Virtual Assets (Cryptocurrencies). Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF, 14(4), 715–727. https://doi.org/10.21919/remef.v14i4.374

Número

Sección

Artículos de investigación y revisión

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