TAMAÑO, CONCENTRACIÓN Y RIESGO DE LA BANCA EN MÉXICO (1997-2002)

Autores/as

  • Jesús Bravo Pliego Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
  • José Antonio Núñez Mora Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
  • Alejandro Segundo Valdés Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v2i3.180

Palabras clave:

Riesgo, Concentración, Series de Tiempo, Corte transversal, Datos panel

Resumen

Este artículo analiza empíricamente la relación entre riesgo y tamaño para el caso del sistema bancario Mexicano. El uso de observaciones de corte transversal permite obtener indicadores de tamaño, riesgo y concentración de cada banco. Con la agregación de estas observaciones a través de series de tiempo, también construímos indicadores de tamaño, riesgo y concentración. Finalmente, empleando datos panel podemos combinar en nuestro estudio econométrico aspectos de las series de tiempo con algunas características particulares de cada banco.

Descargas

Cómo citar

Bravo Pliego, J., Núñez Mora, J. A., & Segundo Valdés, A. (2017). TAMAÑO, CONCENTRACIÓN Y RIESGO DE LA BANCA EN MÉXICO (1997-2002). Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2(3). https://doi.org/10.21919/remef.v2i3.180

Número

Vol. 2 Núm. 3: Septiembre

Sección

Artículos