EL RIESGO DE MERCADO Y LA ESTRUCTURA INTERTEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERÉS

Resumen

Este trabajo desarrolla un modelo para la determinación conjunta del riesgo de mercado (tipo de cambio, inflación y tasas de interés) y su interrelación con la estructura intertemporal de las tasas de interés. Con el objeto de identificar variables de política económica que afectan el riesgo de mercado y la estructura de las tasas de interés, en un contexto de expectativas racionales, el trabajo realiza un análisis a partir de la teoría cuantitativa del dinero.