ANÁLISIS DEL RIESGO BETA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL

Autores/as

  • Rosa María Cáceres Apolinario Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, ULPGC
  • Juan García Boza Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, ULPGC

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v3i2.167

Palabras clave:

Beta, Estabilidad, Comportamiento temporal, Predicción

Resumen

El trabajo realiza un análisis del riesgo beta de distintos activos y carteras en el mercado bursátil español durante el período 1991-2000. Se analiza la estabilidad del coeficiente beta a lo largo del tiempo a través de distintos contrastes fundamentados en los residuos recursivos, se estudia su comportamiento temporal. mediante estimaciones con distintos intervalos temporales, y también se lleva a cabo la predicción de dicho riesgo a través de diversas metodologías. Para ello, se efectúa la estimación del riesgo beta mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Generalizados y se utilizan distintos índices bursátiles como proxys de la cartera de mercado.

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Cómo citar

Cáceres Apolinario, R. M., & García Boza, J. (2017). ANÁLISIS DEL RIESGO BETA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 3(2). https://doi.org/10.21919/remef.v3i2.167

Número

Vol. 3 Núm. 2: Junio

Sección

Artículos