CRISIS BANCARIAS Y ALTERNATIVAS PARA MODELAR EL RIESGO DE CRÉDITO; EN BUSCA DEL MEJOR INDICADOR

Autores/as

  • Daniel Vázquez Gotera Dirección General de Investigación y Postgrado Universidad Cristóbal Colón

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v3i4.190

Palabras clave:

Banco, Riesgo, Vulnerabilidad, Crisis, Indicadores de Alerta

Resumen

El objetivo de la presente investigación es encontrar entre un grupo de indicadores que modelan el riesgo de crédito, cuál es el más efectivo para identificar una situación de vulnerabilidad del sistema bancario. Se analizaron las características de tres indicadores y utilizando un método probit con efectos aleatorios, para una panel con datos de 17 países, se encontró que el indicador propuesto por el FMI y la razón de las tasas de crecimiento del crédito al sector privado y del PIB, explican de manera efectiva diferentes grados de vulnerabilidad.

Descargas

Cómo citar

Vázquez Gotera, D. (2017). CRISIS BANCARIAS Y ALTERNATIVAS PARA MODELAR EL RIESGO DE CRÉDITO; EN BUSCA DEL MEJOR INDICADOR. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 3(4). https://doi.org/10.21919/remef.v3i4.190

Número

Vol. 3 Núm. 4: Diciembre

Sección

Artículos