Ramírez-Silva, R. A., S. Cruz-Aké, y F. Venegas-Martínez. «Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model». Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF, vol. 13, n.º 3, junio de 2018, pp. 325-43, doi:10.21919/remef.v13i3.326.