Ramírez-Silva, R. A., Cruz-Aké, S. y Venegas-Martínez, F. (2018) «Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model», Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 13(3), pp. 325–343. doi: 10.21919/remef.v13i3.326.