De la Torre-Torres, O. V., Aguilasocho-Montoya, D., & Álvarez-García, J. (2019). Active portfolio management in the Andean countries’ stock markets with Markov-Switching GARCH models. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF, 14, 601–616. https://doi.org/10.21919/remef.v14i0.425