"Modelos VaR-GARCH y Portafolios de Inversión Trinacionales en los Mercados Accionarios del TLCAN " - Reyes Zárate, Francisco Javier; Ortiz, Edgar (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 2017)
<span data-sheets-value=""1":2,"2":"Este trabajo emplea la metodolog00eda M-VARCH (modelos Value at Risk y modelos GARCH multivariados), la cual presupone un mayor conservadurismo y precisi00f3n en la estimaci00f3n de p00e9rdidas potenciales de portafolios de inversi00f3n. La diversificaci00f3n regional en mercados accionarios, bajo el contexto de la globalizaci00f3n, es trascendental porque presenta oportunidades importantes de altos rendimientos minimizando riesgos, dado el diferente grado de desarrollo y estabilidad de sus mercados. Esto resalta la necesidad de una eficiente administraci00f3n de riesgos. El estudio es aplicado a los tres principales 00edndices accionarios de los pa00edses miembros del Tratado de Libre Comercio de Am00e9rica del Norte (TLCAN) "" data-sheets-userformat=""2":897,"3":[null,0],"10":1,"11":4,"12":0">Este trabajo emplea la metodología M-VARCH (modelos Value at Risk y modelos GARCH multivariados), la cual presupone un mayor conservadurismo y precisión en la estimación de pérdidas potenciales de portafolios de inversión. La diversificación regional en mercados accionarios, bajo el contexto de la globalización, es trascendental porque presenta oportunidades importantes de altos rendimientos minimizando riesgos, dado el diferente grado de desarrollo y estabilidad de sus mercados. Esto resalta la necesidad de una eficiente administración de riesgos. El estudio es aplicado a los tres principales índices accionarios de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)