OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH - Venegas-Martínez, Francisco (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017)
Este artículo se refiere a un caso especial de regulador lineal estocástico que surge en la planeación óptima de la producción en mercados monopólicos. El proceso de estado consiste en el nivel del inventario y la demanda (ésta última tomada como dada). A su vez, el nivel del inventario considera la producción (variable del control) y la demanda. Varios modelos estocásticos del comportamiento de la demanda se proponen y se discuten. La ecuación de estado es una ecuación lineal estocástica controlada, la cual es conducida por un movimiento Browniano. Los costos se suponen cuadráticos y el modelo LQG (Linear-Quadratic-Gaussian) se utiliza para caracterizar las políticas óptimas de producción-inventario. Finalmente, se proporcionan soluciones analíticas cuando sea posible. En caso contrario, se proporcionan soluciones aproximadas a través del uso de sistemas lineales discretos.