EL RIESGO DE MERCADO Y LA ESTRUCTURA INTERTEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERÉS - Tapia Maruri, Joaquín (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017)
Este trabajo desarrolla un modelo para la determinación conjunta del riesgo de mercado (tipo de cambio, inflación y tasas de interés) y su interrelación con la estructura intertemporal de las tasas de interés. Con el objeto de identificar variables de política económica que afectan el riesgo de mercado y la estructura de las tasas de interés, en un contexto de expectativas racionales, el trabajo realiza un análisis a partir de la teoría cuantitativa del dinero.