UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO - Martínez García, Claudia I.; Hernández-del-Valle, Adrián; Allier Campuzano, Héctor (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017)
Construimos un modelo de vectores autorregresivos para pronosticar la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en función de otros portafolios de mercado, y probamos su poder predictivo ex-ante en el periodo enero 1997-diciembre 1998. Uno de los resultados más sorprendentes es que nuestro modelo hubiera permitido pronosticar los dos episodios de contagio que se presentaron en el intervalo de tiempo en cuestión: el efecto Dragón y el efecto Vodka.