APROXIMACIÓN A LA VALORACIÓN DE OPCIONES BAJO EL ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE JUEGOS - Banda Ortiz, Humberto; Gámez Díaz, Orestes (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017)
Desde los pioneros trabajos de Black y Scholes (1973) y Merton (1973) , el campo de la valuación de activos derivados ha tenido un vertiginoso crecimiento. Los estudios posteriores a estos autores han permitido el desarrollo de lo que hoy se conoce como Option Pricing. El foco central del presente artículo es la utilización de la Teoría de Juegos como una herramienta de análisis, para la introspección y entendimiento de situaciones óptimas y de equilibrio en aplicaciones de negocios. Este estudio incluye reflexiones teóricas y empíricas, intentando mostrar el potencial del avance logrado por las finanzas en los últimos años.