A DRIFT ESTIMATOR FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PROCESSES - Honobe, Erik; Sampson, Jonathan (Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017)
En este trabajo se presenta un método de estimación para procesos estocásticos no lineales. En particular nos interesa obtener estimadores consistentes en el caso de datos discretos y una prueba de convergencia para éstos. Las aplicaciones de dichos estimadores permite observar si existen tendencias ciclícas y no lineales inherentes a los precios de los activos.