UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO

Autores/as

  • Claudia I. Martínez García Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
  • Adrián Hernández-del-Valle Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
  • Héctor Allier Campuzano Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v3i3.170

Palabras clave:

Contagio, Vectores Autorregresivos, Pronóstico

Resumen

Construimos un modelo de vectores autorregresivos para pronosticar la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en función de otros portafolios de mercado, y probamos su poder predictivo ex-ante en el periodo enero 1997-diciembre 1998. Uno de los resultados más sorprendentes es que nuestro modelo hubiera permitido pronosticar los dos episodios de contagio que se presentaron en el intervalo de tiempo en cuestión: el efecto Dragón y el efecto Vodka.

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Cómo citar

Martínez García, C. I., Hernández-del-Valle, A., & Allier Campuzano, H. (2017). UN MODELO DE PRONÓSTICO DE CONTAGIO. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 3(3). https://doi.org/10.21919/remef.v3i3.170

Número

Vol. 3 Núm. 3: Septiembre

Sección

Artículos