A DRIFT ESTIMATOR FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PROCESSES

Autores/as

  • Erik Honobe Departamento de Finanzas, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México
  • Jonathan Sampson Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

DOI:

https://doi.org/10.21919/remef.v2i3.152

Palabras clave:

Estimation, Mathematical Methods

Resumen

En este trabajo se presenta un método de estimación para procesos estocásticos no lineales. En particular nos interesa obtener estimadores consistentes en el caso de datos discretos y una prueba de convergencia para éstos. Las aplicaciones de dichos estimadores permite observar si existen tendencias ciclícas y no lineales inherentes a los precios de los activos.

Descargas

Cómo citar

Honobe, E., & Sampson, J. (2017). A DRIFT ESTIMATOR FOR NON-LINEAR STOCHASTIC PROCESSES. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2(3). https://doi.org/10.21919/remef.v2i3.152

Número

Vol. 2 Núm. 3: Septiembre

Sección

Artículos